Рекомендуемый брокер

Торговые системы рынка F O R E X

Как работать с приведенными торговыми системами

В этом разделе вашему вниманию предлагается ряд несложных торговых систем. Перечисленные системы частично принадлежат "перу" классиков, частично - известных "Форекс Клубу" трейдеров. Соответственно, в какие-то промежутки времени эти системы показывали хорошие результаты.

Предлагая эти системы вашему вниманию, мы настоятельно рекомендуем вам не принимать все на веру, а постараться приложить максимум усилий к тому, чтобы разобраться с каждой системой в отдельности и убедиться в ее работоспособности или неработоспособности.

Для этого, во-первых, внимательно изучите правила той системы, которую вы изучаете. Важно, чтобы вы четко понимали, в какие моменты производится открытие позиции, в какие - закрытие и как выставляются стоп-ордера или ордера на фиксацию прибыли. Перед тестированием системы проясните все неясности!

Затем пройдитесь "под руку с системой" по истории. Это нужно сделать вручную, так как только в этом случае вы почувствуете, что в ней хорошо, а что плохо. Для фиксации результатов ручного тестирования заведите себе файл в таблице Excel, куда заносите:

· дату и время сигнала на открытие позиции

· курс открытия позиции

· пояснения к открытию позиции

· уровень ордера stop-loss

· уровень ордера take-profit, если такой выставляется

· дату и время сигнала на закрытие позиции (или срабатывания ордера)

· курс закрытия позиции

· пояснения к закрытию позиции

· итог сделки (итог сделки = курс закрытия - курс открытия - спрэд)

· сальдо по счету (предыдущее сальдо + итог сделки)

При желании, вы можете обсудить системы с сокурсниками. Надеемся, что вы понимаете и наши коммерческие интересы, и сохраните этот интеллектуальный капитал для наших студентов, не вынося лишний раз эту информацию на внешние форумы. :)

Поскольку что-то новое с использованием стандартного набора индикаторов изобрести сейчас уже действительно сложно, системы могут быть в чем-то похожи друг на друга. Однако каждая из них имеет свои особенности, и эти особенности могут влиять на доходность.

Мы намеренно не даем информации о доходности систем: тестирование систем считайте вашим домашним заданием. Более того, мы не будем проверять, выполнили ли вы задание или нет. Хочется, чтобы вы уже начали работать НА СВОИ ИНТЕРЕСЫ.

Параметры эффективности торговых систем

Существует классический ряд параметров эффективности торговых систем. Казалось бы, если счет растет, то зачем нужно придумывать какие-то показатели, отражающие этот рост?

Дело в том, что по величине определенных показателей можно судить об устойчивости системы, даже не вгзлянув на кривую роста счета, а по другим - понять, например, как часто открываются позиции и каких больше - прибыльных или убыточных.

Параметры эффективности системы нужны трейдеру для того, чтобы можно было сравнить две или несколько систем между собой. По итогам сравнения трейдер получает возможность выбрать ту систему, которая более устойчива и более прибыльна (либо ту, которая подходит ему по иным критериям).

Как "недокументированное" следствие этой возможности - новая возможность: пользуясь параметрами эффективности, трейдер может описать свою систему другому трейдеру или потенциальному инвестору, не раскрывая ее основных принципов действия.

· Полученная (итоговая) прибыль P

· Валовая прибыль (сумма всех побед, S(P_i))

· Валовой убыток (сумма всех поражений, S(L_i))

· MIDD (максимальное падение кривой доходности, «максимальный внутридневной нарастающий убыток», maximum intraday drawdown)

· RF (фактор восстановления, restoration factor): RF = P/MIDD

· PF (профит фактор, profit factor, PF): PF = S(P_i) / S(L_i)

· APF (достоверный профит-фактор, actual profit factor) – это разница между валовой прибылью за исключением самого большого выигрыша и валового убытка): APF = [S(P_i) – Pmax] / S(L_i)

· Общее количество совершенных сделок

· Количество прибыльных сделок

· Количество убыточных сделок

· Средний выигрыш

· Средний проигрыш

· Максимальный выигрыш

· Максимальный проигрыш

· Максимальное количество побед подряд

· Максимальное количество поражений подряд

· Минимальный депозит для работы по данной системе

Правила построения торговой системы

· Позитивное ожидание

Позитивное ожидание – это свойство системы быть в целом прибыльной на достаточно большом промежутке времени. Это свойство определяется не соотношением количества прибыльных и убыточных сделок (система может быть прибыльной и при малом количестве прибыльных сделок, если они высокодоходные), не соотношением размеров среднего убытка для всех убыточных сделок и средней прибыли для всех прибыльных (система может быть прибыльной и при малой средней прибыльности сделок, если прибыльных сделок много больше, чем убыточных), а тем фактом, что средняя прибыль от всех сделок за период тестирования больше нуля.

· Малое количество правил

Увеличение количества правил приводит к уменьшению количества тех убыточных сделок, которые поддаются фильтрации, а также – к уменьшению количества прибыльных сделок. Но всегда есть такие убыточные сделки, которые никакими средствами не отфильтровать. В их основе – обычные неожиданности. Поэтому, излишнее увеличение количества правил приведет к уменьшению прибыльности системы.

· Устойчивость системы

· Варьирование торговых лотов

· Контроль риска, управление капиталом и диверсификация

· Механистичность системы

· Применимость системы

Система «Три средние + MACD»

Автор Федоров А., г. Владивосток

Рабочий интервал: часы.

Идея: отслеживание тренда по средним SMA-120 и SMA-24; идентификация коридора по вхождению SMA-24 в зону SMA-60/SMA-120 (линии путаются), открытие по пересечению линий MACD.

Инструменты: средние SMA-120, SMA-24, SMA-60, MACD-12/24/6.

Система "Три экрана"

Система "Три экрана"

Автор: Элдер А.

Рабочий интервал: дни.

Идея: открытие позиции в направлении масштабного тренда в момент завершения коррекции в основной (нормальной) временной структуре, о чем трейдеру скажет резкий толчок цены в направлении тренда в момент окончания коррекции.

Инструменты:

1. недельный график – MACD-гистограмма,

2. дневной график – Stochastic или RSI

Одновременно ведется наблюдение в трех временных структурах:

· Нормальная временная структура (НВС) – дни;

· поВышенная временная структура (ВВС) – недели;

· ПоНиженная (ПНВС) – часы.

Работа по системе

1. Первый экран – MACD-гистограмма на ВВС. Определяет главную тенденцию. Соответственно, сигналы на более низкой НВС должны соответствовать по направлению тренду ВВС.

a. Если гистограмма повышается (даже если она еще ниже нуля), рассматриваем только сигналы на покупку. Если гистограмма поднялась выше нулевой линии, то сигналы на покупку в рамках НВС становятся еще сильнее.

b. Если гистограмма снижается (даже если она выше нуля), рассматриваем только сигналы на продажу. Если же гистограмма опустилась ниже нулевой линии, то сигналы на продажу в структуре НВС становятся еще сильнее.

2. Второй экран – Stochastic и/или RSI на НВС. С их помощью отслеживаем коррекционные движения «нормального» масштаба на фоне ВВС.

a. На покупку входим только в том случае, если тренд ВВС вверх, а осциллятор второго экрана выходит из зоны перепроданности и движется вверх. Фактически это означает, что закончилась коррекция и продолжилось движение в направлении тренда ВВС.

b. На продажу работаем только в том случае, если на ВВС тренд вниз и одновременно на НВС осциллятор подтвердил разворот цены после коррекции в направлении тренда ВВС, то есть вниз.

3. Третий экран – прорывы ценой экстремумов предыдущего дня в направлении тренда ВВС и при условии завершения коррекции в НВС. Третий экран помогает эффективно использовать краткосрочные колебания цены для обнаружения момента окончания коррекции в НВС.

a. Если на ВВС тренд направлен вверх, если в НВС осцилляторы находятся в зоне перепроданности (то есть, завершается коррекция вниз) и если в течение сегодняшнего дня цена прорвала максимум предыдущего дня (коррекция вниз на дневном графике, видимо, завершилась!), покупаем.

b. Если на ВВС тренд направлен вниз, если в НВС осцилляторы находятся в зоне перекупленности (то есть, завершается коррекция цены вверх) и если в течение сегодняшнего дня цена прорвала минимум предыдущего дня (коррекция вверх, видимо, завершилась!), продаем.

Варианты работы:

· осторожный вариант: держать позиции открытыми до завершения недельной тенденции.

· агрессивный вариант: добавление по окончанию каждой новой коррекции на НВС.

Защитные стопы размещаются:

· ниже минимума сегодняшнего или вчерашнего дня, если совершена покупка;

· выше максимума сегодняшнего или вчерашнего дня, если совершена продажа.

Система "МТС-1 / Средняя + Опорные точки"

Система "МТС-1 / Средняя + Опорные точки"

Прислал Стукалов Д., г. Самара

Временной интервал: дни

Идея: ждем пробоя средней с последующим разворотом к ней цены и отскоком от неё в направлении пробоя, расставляем ордера (на открытие и стоп-лосс) по опорным точкам.

Инструменты: SMA(42), простая скользящая средняя.

1. Валютная пара: евро.

2. Открытие позиции – ордер на открытие позиции выставляется на экстремум, сложившийся на графике цены в результате разворота на отскок после пробития средней, фильтр – 1 пункт.

3. S/L выставляется на ближайший противоположный экстремум с фильтром в 1 пункт, переносится при формировании нового экстремума с целью фиксации прибыли.

4. Т/Р не используется.

Система "МТС-2 / Четыре средних"

Система "МТС-2 / Четыре средних"

Прислал Стукалов Д., г. Самара

Временной интервал: часы

Идея: используются две пары скользящих средних; длинная пара показывает направление тренда, сигналом на открытие считается пресечение пары коротких средних в направлении тренда, указываемого парой длинных средних.

Инструменты: две пары скользящих средних с параметрами первой пары 160 и 80 и второй пары – 24 и 12.

1. Валютная пара – фунт.

2. Открытие позиции: ордер на открытие позиции выставляется

a. на экстремум цены, ближайший к точке пересечения коротких средних с фильтром 25 пунктов,

b. а в случае отсутствия такового – относительно текущей цены с фильтром 40 пунктов.

3. S/L выставляется на ближайший противоположный экстремум с фильтром в 25 пунктов, переносится при формировании нового экстремума с целью фиксации прибыли.

4. Т/Р – не используется.

Система "МТС-3 / 2 средних + MACD"

Система "МТС-3 / 2 средних + MACD"

Прислал Стукалов Д., г. Самара

Временной интервал: часы.

Идея: пара скользящих средних показывает направление тренда, сигналом считается пресечение линий МАСD в направлении тренда, указываемого парой средних.

Инструменты: пара скользящих средних с параметрами 160 и 80 и МАСD-30/50/20.

1. Валютная пара – евро.

2. Открытие позиции:

a. ордер на открытие позиции выставляется на экстремум, ближайший к точке пересечения линий МАСD с фильтром 25 пунктов,

b. а в случае отсутствия такового – относительно текущей цены с фильтром 40 пунктов.

4. Т/Р – не используется.

Система "МТС-4 / 2 средних + RSI"

Система "МТС-4 / 2 средних + RSI"

Прислал Стукалов Д., г. Самара

Временной интервал: час.

Идея: пара скользящих средних показывает направление тренда, а сигналом на совершение сделки считается выход RSI из зон перекупленности (70%) или перепроданности (30%), либо пересечение индикатором RSI средней линии (50%) при условии, что эти сигналы совпадают с направлением тренда, указываемого парой средних.

Инструменты: пара скользящих средних с параметрами 160 и 80 и RSI(24,10).

1. Валютная пара – фунт/иена.

2. Открытие позиции: ордер на открытие позиции выставляется

a. на экстремум, сложившийся на графике цены, ближайший к точке пересечения RSI с одной из средних линий с фильтром 40 пунктов,

b. а в случае отсутствия такового – относительно текущей цены с фильтром 70 пунктов.

3. S/L выставляется на ближайший противоположный экстремум с фильтром в 70 пунктов, переносится при формировании нового экстремума с целью фиксации прибыли.

4. Т/Р не используется.

Подход к определению суммы сделки (лота) и уровня стоп-ордера

Алгоритм действий по определению суммы сделки рассмотрен на примере.

Исходные условия:

· трейдер располагает депозитом в 800 долларов;

· предполагаемая валютная пара для торговли: GBP/USD.

· лимит убытка по одной сделке: 10% (как правило, данный показатель варьируется от 2% до 5% у консервативных трейдеров; кроме того, при работе с небольшим депозитом трейдер просто вынужден для проведения торгов прибегать к увеличению этого значения);

· следовательно, лимит убытка по одной сделке в долларах составляет $80. (10% * 800 долларов).

Исходя из этого, можно составить таблицу, отражающую максимальный размер ордера стоп-лосс (ограничителя убытков) при конкретном лоте.

Лот	Вес 1 пункта, долларов	Максимальный стоп-лосс, пунктов.
0,01	1	80
0,02	2	40
0,03	3	26
0,04	4	20
0,05	5	16

Уровень ордера стоп-лосс определяется также в зависимости от применяемой методики прогноза. Человек не может быть прав в 100% случаев, тем более, когда речь идет о начинающем трейдере на рынке FOREX. Любое открытие позиции представляет собой гипотезу трейдера относительно будущего поведения рынка. И в некоторых случаях существует возможность определения уровня, движение до которого говорит об ошибочности данной гипотезы. Естественно, что если цены дошли до этого уровня, то держать позицию дальше и находиться в убытке нет смысла. Например, если трейдер использует для определения тренда положение о повышающихся экстремумах (для восходящего тренда – максимумы и минимумы повышаются), то пробой при откате уровня предыдущего минимума уже говорит о том, что восходящий тренд находится под вопросом.

Если же методика не позволяет определять уровень стоп-лосса исходя из самих же прогностических правил, то, как правило, ордер стоп-лосс ставится под ближайшие экстремумы.

Большое значение имеет и временной масштаб работы трейдера: работа по дневным графикам требует большего депозита и предполагает большие стоп-лоссы, чем при работе на часовых данных.

После определения по таблице лота и максимального размера стоп-лосса, трейдер замеряет расстояние в пунктах от предполагаемой котировки открытия позиции до уровня ордера стоп-лосс. Предположим, что в нашем примере оно составляет 38 пунктов. Для того чтобы при неблагоприятном развитии событий уложиться в максимальный лимит потерь по одной сделке , то есть в 80 долларов, трейдер должен соблюдать соответствие между размером стоп-лосса в пунктах и размером «разрешенного» лота (смотрите таблицу). В нашем примере при лимите потерь по одной сделке в $80 и стоп-лоссе в 38 пунктов трейдер может использовать только лоты 0,01 и 0,02. Использование больших лотов (например, 0,03) приведет к тому, что трейдер увеличивает лимит риска в долларах. Подсчитаем размер риска при лоте 0,03: 38 (размер стоп-лосса) умножаем на $3 (вес пункта при лоте 0,03) и получаем 114 долларов, что явно выше намеченного ранее уровня лимита потерь в 80 долларов.

При работе по нескольким валютным парам тредер должен учитывать корреляцию их движений. Существует тесная взаимосвязь между валютными парами EUR/USD и USD/CHF. Следовательно, открыв длинную позицию по паре EUR/USD и короткую по паре USD/CHF трейдер фактически увеличивает риски вдвое. Также необходимо учитывать, что пары котируются относительно доллара и в целом рынок движется «за» или «против» доллара. Разница в движении проявляется в динамике кросс-курсов.

Обмен валют
Мониторинг обменников

Реклама